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A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）