單項選擇題多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
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1.單項選擇題估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少()年、涵蓋一個經濟周期的數(shù)據(jù)。
A.3
B.5
C.7
D.1
2.單項選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予()、35%的權重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
3.單項選擇題橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.正常客戶累計百分比
D.正?？蛻魯?shù)量
4.單項選擇題違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少()年的數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.5
D.2
5.單項選擇題在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
最新試題
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
題型：單項選擇題
下列有關偏度和峰度的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。
題型：單項選擇題
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
題型：單項選擇題
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。（）
題型：判斷題
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
題型：多項選擇題