判斷題

Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。()

答案：錯(cuò)誤

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對風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()

答案：錯(cuò)誤

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

答案：錯(cuò)誤