多項選擇題下面關于巴塞爾協(xié)議的資本充足率監(jiān)管，表述正確的是（）

A.巴塞爾協(xié)議l、lI、llI的核心始終圍繞資本充足率監(jiān)管
B.巴塞爾協(xié)議l的總資本與加權風險資產(chǎn)之比要求為8%，核心資本*部分至少為4%
C.銀行資本充足率＝資本／加權風險資產(chǎn)，資本包括核心資本和附屬資本
D.巴塞爾協(xié)議II的核心一級資本充足率要求至少達到6%
E.巴塞爾協(xié)議I的《資本協(xié)議市場補充規(guī)定》中，在計算資本比率時，納入了12.5倍的市場風險資本和12.5倍的操作風險資本


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1.多項選擇題資產(chǎn)1的風險價值VaR1=5，資產(chǎn)2的風險價值VaR2=8，那么以下錯誤的是（）

A.由上述兩個資產(chǎn)構成的整個組合的風險價值VaR=13
B.由上述兩個資產(chǎn)構成的整個組合的風險價值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述兩個資產(chǎn)構成的整個組合的風險價值VaR最大不超過13，即VaR≤13
D.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間為正相關關系，那整個組合的風險價值VaR〉13
E.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2完全不相關，即相關系數(shù)等于0，那整個組合的風險價值VaR=0

2.多項選擇題以下屬于風險價值方法優(yōu)點的是（）

A.清晰的提供了主體所承受的市場風險的整體暴露規(guī)模，方便與外界溝通其風險
B.便于管理人員計提監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本，進行風險限額和止損限額的設定，包括資本的配置
C.用于管理人員對不同業(yè)務部門或業(yè)務單元的風險績效考核與評估
D.可操作性強，充分滿足了監(jiān)管部門的風險監(jiān)管需求，包括進行縱向、橫向的風險比較
E.適合于任何金融風險的計量，包括市場處于極端價格波動的情形，如市場崩潰、金融危機等，VaR也能作出準確度量

3.多項選擇題以下屬于市場風險特征的有（）

A.屬于機會風險，具有雙向波動性，風險在左側
B.屬于純粹風險，風險在右側，越往右側損失越大
C.市場信息獲取較為便利，數(shù)據(jù)可得性強，容易對風險進行量化
D.市場因子的收益率分布呈現(xiàn)中間厚兩邊薄的"尖峰"形態(tài)，因此常用正態(tài)分布刻畫其分布規(guī)律
E.具有肥尾效應，尾部事件的實際發(fā)生概率往往高于正態(tài)分布假定下的發(fā)生概率

4.多項選擇題下面關于風險規(guī)避技術，表述正確的是（）

A.不是所有的風險都可以規(guī)避的
B.一味規(guī)避風險，并不是明智之舉，因為可能會錯失很多機遇
C.風險管理人員可以根據(jù)管理的需要來規(guī)避所有的風險
D.規(guī)避某種風險的過程中，可能會產(chǎn)生新的風險
E.風險規(guī)避，即消除風險發(fā)生的條件，使其發(fā)生概率降低為零

5.多項選擇題下面關于風險控制技術，表述錯誤的是（）

A.風險控制包括損失預防和損失抑制兩類技術
B.風險控制著重于影響風險發(fā)生幾率或降低損失程度來應對風險的一類手段
C.企業(yè)生產(chǎn)過程中對員工的安全教育屬于損失抑制
D.安裝避雷針屬于損失預防
E.銀行對授信對象的貸前調(diào)查屬于損失控制