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單項選擇題

如果股價小于執(zhí)行價格時，組合凈收入不隨股價的變化而變化，則該期權(quán)的投資策略屬于()。

A.保護性看跌期權(quán)
B.拋補看漲期權(quán)
C.對敲
D.保護性看跌期權(quán)+拋補看漲期權(quán)

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單項選擇題

在多期二叉樹模型中，已知標的資產(chǎn)連續(xù)復利收益率的方差為25%，股價上升百分比為20%，則以年表示的時段長度t的數(shù)值為()。

A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25

單項選擇題

在用復制原理對期權(quán)估價時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為1，到期時間是半年，對應的無風險利率為4%，則目前應該借入的款項為()元。

A.36.54
B.30.77
C.30
D.32

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