A.在復制原理下,需要運用財務杠桿投資股票來復制期權(quán) B.在復制原理下,每一步計算都要復制投資組合 C.風險中性原理是復制原理的替代辦法 D.采用風險中性原理與復制原理計算出的期權(quán)價值是不相同的
A.股票價格上升 B.執(zhí)行價格提高 C.股價波動率增加 D.預期紅利下降
A.對于看漲期權(quán)來說,現(xiàn)行資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格時,其內(nèi)在價值為現(xiàn)行價格與執(zhí)行價格的差額 B.對于看漲期權(quán)來說,現(xiàn)行資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格時,其內(nèi)在價值為零 C.如果一股看漲期權(quán)處于折價狀態(tài),則不可能按照正的價格出售 D.期權(quán)的時間價值是波動的價值