單項選擇題關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積


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1.單項選擇題在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。

A.公允價值和預(yù)期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值

2.單項選擇題關(guān)于VaR的說法錯誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的
B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

5.單項選擇題對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值