在某橡膠品種“保險(xiǎn)＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn)，保險(xiǎn)賠付條件為：保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤價(jià)的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，保險(xiǎn)公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn)，以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
到期日，根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格、結(jié)算價(jià)等要素的約定，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向保險(xiǎn)公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價(jià)格－結(jié)算價(jià)，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價(jià)格－結(jié)算價(jià)，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價(jià)－執(zhí)行價(jià)格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價(jià)－執(zhí)行價(jià)格，0）×投保數(shù)量
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當(dāng)前股票價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后，該股票價(jià)格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當(dāng)前股票價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后，該股票價(jià)格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實(shí)體經(jīng)濟(jì)短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財(cái)政支出
C.歐洲央行實(shí)行了寬松的貨幣政策
D.實(shí)體經(jīng)濟(jì)得到振興
A.每十個(gè)工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個(gè)勞動(dòng)力中有一人失業(yè)
C.每十個(gè)城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個(gè)人中有一人失業(yè)
A.周期性失業(yè)
B.結(jié)構(gòu)性失業(yè)
C.自愿性失業(yè)
D.摩擦性失業(yè)
最新試題
對(duì)我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。