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一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D.以上均不對
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）