A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
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A.標的資產(chǎn)市場價格
B.期權(quán)的行權(quán)價格
C.標的資產(chǎn)價格的波動率
D.無風險利率
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價格是否公開
A.期權(quán)買方只有義務沒有權(quán)利
B.期權(quán)賣方只有權(quán)利沒有義務
C.期權(quán)買方只有權(quán)利沒有義務
D.看漲期權(quán)擁有賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
A.認沽期權(quán)
B.認購期權(quán)
C.賣權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.信用套利
B.跨市套利
C.監(jiān)管套利
D.稅收套利
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。