多項(xiàng)選擇題對(duì)于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于水平套利的說法正確的是（）。

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運(yùn)用水平套利策略需要一個(gè)初始投資

2.多項(xiàng)選擇題在牛市中，當(dāng)投資者預(yù)期價(jià)格波幅較大時(shí)，應(yīng)該采用以下哪些策略（）。

A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實(shí)值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于股票期權(quán)的寬跨式套利說法正確的是（）。

A.寬跨式套利指投資者同時(shí)買進(jìn)或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將有大的變動(dòng)，但無法確定其方向或市場(chǎng)波動(dòng)率上升時(shí)，可用買入寬跨式套利策略
C.對(duì)于賣出寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格低于低平衡點(diǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)=標(biāo)的物價(jià)格-低執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.對(duì)于買入寬跨式套利，若股票的市場(chǎng)價(jià)格高于高平衡點(diǎn)，其收益=標(biāo)的物價(jià)格-高執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于買入飛鷹式套利策略的是（）。

A.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
B.賣出一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買入一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)；買入一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
C.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
D.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格看跌期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)；買入一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)