單項(xiàng)選擇題投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠(yuǎn)見(jiàn)，他完美預(yù)測(cè)的看漲期權(quán)價(jià)值為180000美元。B是不完美的預(yù)測(cè)者，只能預(yù)測(cè)到牛市的60%和熊市的70%，則B的時(shí)機(jī)選擇能力的正確測(cè)度指標(biāo)為（）。

A.-0.30
B.0.30
C.0.65
D.1.30
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題積極投資組合經(jīng)理們?cè)囍鴺?gòu)造一種風(fēng)險(xiǎn)投資組合，它具有（）。

A.高于消極策略的夏普比率
B.低于消極策略的夏普比率
C.等于消極策略的夏普比率
D.很少的證券
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題在特雷納-布萊克模式中，投資組合中每種股票份額應(yīng)與其（）成正比。

A.阿爾法/貝塔
B.阿爾法/貝塔/殘差
C.貝塔/殘差
D.阿爾法/殘差
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題積極投資組合的成功關(guān)鍵在于（）。

A.阿爾法/系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.阿爾法/非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.伽馬/系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.伽馬/非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確