問答題

【簡答題】從當前系統(tǒng)的擾動對序列的影響看，AR（p）序列與MA（q）序列有何差異？

答案：對于任意的平穩(wěn)AR（p）模型X_n都可由過去各期的誤差來線性表示，而對于可逆的MA（q）模型，ε

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【簡答題】寫出平穩(wěn)時間序列的三個基本模型的基本形式及算子表達式。如何求它們的平穩(wěn)域或可逆域？

答案：

【簡答題】
已知某類產(chǎn)品以前15 個月的銷售額如下表所示。

（1）分別取N=3， N=5，計算一次移動平均數(shù)，并利用一次移動平均法對下個月的產(chǎn)品銷售額進行預測。
（2）取N=3，計算二次移動平均數(shù)，并建立預測模型，求第16、17 個月的產(chǎn)品銷售額預測值。
（3）用一次指數(shù)平滑法預測下一個月的產(chǎn)品銷售量，并對第14、15 個月的產(chǎn)品銷售額進行事后預測。分別取α=0.1，0.3，0.5，S0（1）為最早的三個數(shù)據(jù)的平均值。

答案：