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問答題
【計算題】
若ζ服從二元正態(tài)分布N（0，Σ），其中
，試找出矩陣A，使ζ=Aη，且要求η服從非退化的正態(tài)分布，并求η的密度函數(shù)。
答案：
的分布，并寫出它的數(shù)學期望及協(xié)方差陣，再求
的分布密度。
稱Xk為隨機變量的k階半不變量，試證η=ζ+b（b是常數(shù)）的k（k＞1）階半不變量等于Xk。
