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因為投資者可以通過分散化投資降低甚至消除非系統(tǒng)風(fēng)險,所以,持有多樣化投資組合的投資者比起不進(jìn)行風(fēng)險分散化的投資者,可以要求更低的投資回報率。()
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保險資金運(yùn)用要遵循投資組合管理理論,而現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的奠基之作是()。
A.馬科維茨的均值方差組合理論
B.CAPM
C.APT
D.B-S模型
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單項選擇題
資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用能夠使保險公司的經(jīng)營更加穩(wěn)健,避開可能給公司帶來重大損害的風(fēng)險,同時也會使保險公司資金管理更具盈利性。其具體作用表現(xiàn)在():①改進(jìn)保險投資決策的制定;②規(guī)避市場風(fēng)險;③提供多角度運(yùn)用資金的可能性;④拓寬資金來源的渠道。
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④
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