A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
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A、期權(quán)成交時標的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權(quán)時標的資產(chǎn)的市場價格
C、買進期權(quán)合約時所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時約定的標的資產(chǎn)的價格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權(quán)同時賣出一手認購期權(quán)
B.是風險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入平倉價
C.期權(quán)被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買入價格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
最新試題
以下為虛值期權(quán)的是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）