單項選擇題不論是美式期權還是歐式期權、認購期權還是認沽期權，（）均與期權價值正相關變動。
A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價
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1.單項選擇題假設其他因素不變，正股價格上升時，認沽期權的價格（），認購期權的價格（）
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
2.單項選擇題假設貴州茅臺正股的市價是250元，貴州茅臺某月份220元認沽期權目前的權利金價格為10.8元。請問這些認沽期權的內在價值是多少？（）
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計算
3.單項選擇題買入認購期權的風險和收益關系是（）
A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
4.單項選擇題期權價格是指（）
A、期權成交時標的資產的市場價格
B、買方行權時標的資產的市場價格
C、買進期權合約時所支付的權利金
D、期權成交時約定的標的資產的價格
5.單項選擇題以下說法中正確的是（）Ⅰ.期權合約的買方可以收取權利金Ⅱ.期權合約賣方有義務買入或賣出正股Ⅲ.期權合約的持有者所面對的風險是無限的Ⅳ.期權合約賣方的潛在收益是無限的
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
最新試題
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
題型：單項選擇題
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
題型：判斷題
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
題型：單項選擇題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
題型：單項選擇題
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
題型：判斷題
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
題型：單項選擇題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
題型：單項選擇題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整（）
題型：單項選擇題
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
題型：單項選擇題
下列關于期權說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題