A、8
B、6
C、-5
D、0
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A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認(rèn)購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標(biāo)的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
A、不需要進行投資者適當(dāng)性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當(dāng)性評估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財務(wù)狀況和誠信狀況等多個方面
A、標(biāo)的價格波動率
B、無風(fēng)險利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計算
A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
A、期權(quán)成交時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B、買方行權(quán)時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C、買進期權(quán)合約時所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時賣出一手認(rèn)購期權(quán)
B.是風(fēng)險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過備兌平倉指令可以（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。