A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
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A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限倉制度規(guī)定了投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉的最大數(shù)量
B.對不同合約、不同類型的投資者設(shè)置不同的持倉限額
C.目前單個標的期權(quán)合約，個人投資者投機持倉不超過1000張
D.交易可對客戶持倉限額進行差異化管理，可以超過上交所規(guī)定的持倉限額數(shù)量
A.標的證券買入價格-買入開倉的認沽期權(quán)權(quán)利金
B.買入開倉的認沽期權(quán)行權(quán)價格–買入開倉的認沽期權(quán)權(quán)利金
C.標的證券買入價格+買入開倉的認沽期權(quán)權(quán)利金
D.買入開倉的認沽期權(quán)行權(quán)價格+買入開倉的認沽期權(quán)的權(quán)利金
A.賣出認沽期權(quán)
B.買入認沽期權(quán)
C.買入認購期權(quán)
D.備兌策略
A.都是金融衍生品
B.買賣雙方權(quán)利和義務(wù)不同
C.保證金規(guī)定相同
D.風險和獲利不同
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）