A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
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A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
A.11.5元;0.5元
B.11.5元;1元
C.11元;1.5元
D.12.5元;1.5元
A.{結(jié)算價+MA.x(25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×標的收盤價)}×合約單位
B.Min{結(jié)算價+MA.x[25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×行權(quán)價]},行權(quán)價}×合約單位
C.{結(jié)算價+MA.x(15%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,7%×合約標的收盤價)}×合約單位
D.Min{結(jié)算價+MA.x[15%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價],行權(quán)價}×合約單位
A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
最新試題
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()