A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%}
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A.標的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
最新試題
期權(quán)合約面值是指（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）