單項選擇題假設(shè)股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個公司方差的估計值，以及（）個宏觀經(jīng)濟的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500
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1.單項選擇題假設(shè)股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個期望收益率的估計值，以及（）個對宏觀經(jīng)濟的敏感性系數(shù)。
A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個協(xié)方差。
A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項均不準(zhǔn)確
3.單項選擇題假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個期望收益率和（）個方差。
A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項均不準(zhǔn)確
4.單項選擇題美林公司對一個歷史數(shù)據(jù)的樣本用回歸的方法估計出?？松竟善钡呢愃禐?.2，那么美林公司認為修正的貝塔值應(yīng)該是（）。
A.1.20
B.1.32
C.1.13
D.1.0
E.以上各項均不準(zhǔn)確
5.單項選擇題如果回歸方程計算出一個公司的貝塔值為0.6，美林公司將認為修正的貝塔值應(yīng)為（）。
A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之間
C.在1.0和1.6之間
D.大于1.6
E.小于或等于零
最新試題
股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。
題型：單項選擇題
企業(yè)投資的需求量大小就是市場調(diào)查空隙大小取決于（）
題型：多項選擇題
匯率變動風(fēng)險屬于項目融資風(fēng)險中的（）
題型：單項選擇題
股票融資主要發(fā)生在證券（）市場。
題型：單項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分攤形式發(fā)行股票時采用這種方式，且必須經(jīng)股東大會的特別決議認可。
題型：單項選擇題
利用財務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風(fēng)險。
題型：單項選擇題
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
題型：多項選擇題
投資項目多方案技術(shù)比選，正確的說法（）
題型：多項選擇題
（）指項目投資者或者與項目利益有關(guān)的第三方所提供的一種從屬性債務(wù)。
題型：單項選擇題