多項選擇題

以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

A.Credit Metrics本質(zhì)上是一個VaR模型
B.Credit Metrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的
C.Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充
D.Credit PortfolioView比較適合投機類型的借款人
E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

你可能感興趣的試題

不定項選擇

下列屬于壓力測試功能的有()。

A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平
B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

單項選擇題

CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分

以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

你可能感興趣的試題

下列屬于壓力測試功能的有()。

CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。

以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

下列屬于壓力測試功能的有()。