單項(xiàng)選擇題

有關(guān)于利率風(fēng)險，下列敘述何者不正確？（）

A.當(dāng)缺口為0或比值為1時，銀行不存在利率風(fēng)險暴露，利差收益不受利率變動影響
B.如果一家銀行的利率敏感性缺口為正值，說明它的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債
C.當(dāng)市場利率上升時，該銀行一方面需要對利率敏感性負(fù)債支付更高的利息
D.利率敏感比例=利率敏感資產(chǎn)-利率敏感負(fù)債

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