A.空頭最大盈利＝權(quán)利金
B.多頭最大盈利＝執(zhí)行價格－標的資產(chǎn)價格－權(quán)利金
C.空頭最大盈利＝執(zhí)行價格－標的資產(chǎn)價格＋權(quán)利金
D.多頭最大盈利＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格－權(quán)利金
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A.其業(yè)務實行許可證制度
B.可以為保證金不足的客戶提供融資
C.屬于非銀行金融機構(gòu)
D.優(yōu)先保障機構(gòu)投資者的利益
A.本金無需實際收付
B.本金需現(xiàn)匯交割
C.本金只用于匯差的計算
D.一般用于實行外匯管制國家的貨幣
A.合約價格的高低
B.合約的流動性
C.合約報價單位
D.合約的違約風險
A.對價格漲跌或者市場走勢做出確定性的判斷
B.向客戶承諾獲利
C.以個人名義收取服務報酬
D.利用期貨投資活動傳播虛假、誤導性信息
A.對投機者要求的保證金要大于對套期保值者要求的保證金
B.對投機者要求的保證金要大于對價差套利者要求的保證金
C.對交易者的保證金要求與其面臨的風險相對應
D.對投機者和價差套利者要求的保證金相同
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
常見的遠期交易包括（）。