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問答題
【計算題】
我國某外貿(mào)公司3月1日預(yù)計3個月后用美元支付400萬馬克進(jìn)口貨款，預(yù)測馬克匯價會有大幅度波動，以貨幣期權(quán)交易保值。
已知：3月1日即期匯價US$1=DM2.0000
（IMM）協(xié)定價格DM1=US$0.5050
（IMM）期權(quán)費(fèi)DM1=US$0.01690
期權(quán)交易傭金占合同金額的0.5%，采用歐式期權(quán)3個月后假設(shè)美元市場匯價分別為US$1=DM1.7000與US$1=DM2.3000，該公司各需支付多少美元？
答案：
（1）在US$1=DM1.7000的情況下，若按市場匯價兌付，需支付400萬馬克/1.7=235.29萬美元。但因做了期...
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問答題
【計算題】
假設(shè)即期美元/日元匯率為153.30/40，銀行報出3個月遠(yuǎn)期的升（貼）水為42/39。假設(shè)美元3個月定期同業(yè)拆息率為8.3125%，日元3個月定期同業(yè)拆息率為7.25%，為方便計算，不考慮拆入價與拆出價的差別。請問：
（1）某貿(mào)易公司要購買3個月遠(yuǎn)期日元，匯率應(yīng)當(dāng)是多少？
（2）試以利息差的原理，計算以美元購買3個月遠(yuǎn)期日元的匯率。
答案：
（1）根據(jù)“前小后大往上加，前大后小往下減”的原理，3個月遠(yuǎn)期匯率的計算如下：
153.30-0.42=152....
153.30-0.42=152....
問答題
【計算題】同一時間內(nèi)，倫敦市場匯率為£100=US$200，法蘭克福市場匯率為£100=DM380，紐約市場匯率為US$100=DM193。試問，這三個市場的匯率存在差異嗎？可否進(jìn)行套匯從中牟利？如何操作？
答案：
將三個市場的匯率換算為同一種標(biāo)價法，計算其連乘積如下：
2*1.93*（1/3.8）>1，由此可知：可以進(jìn)行套...
2*1.93*（1/3.8）>1，由此可知：可以進(jìn)行套...
