若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。