A.賣空股票期貨比賣空股票更便捷
B.具有杠桿效應(yīng)
C.交易費(fèi)用較低
D.可以對(duì)沖單一股票的風(fēng)險(xiǎn)
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A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
最新試題
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。