問答題

【簡答題】試證明：年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ²等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍，即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ_m=σ/√12。

答案：

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