問答題

【簡答題】試證明:年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ2等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍,即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σm=σ/√12。

答案:

題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【計算題】假定現(xiàn)在的股票價格為100元,而從今天起1年后價格將變?yōu)?0元,股價如何變化。

答案: 則年復(fù)合回報為:ln(20/100)=-1.6094,股價仍然為正值。
微信掃碼免費搜題