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【簡答題】試證明:年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ
2
等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍,即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ
m
=σ/√12。
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