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A.系統(tǒng)性風險
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風險

A.投資者根據(jù)個人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場組合不一定是完全正相關的
B.凡是有效組合，均沒有非系統(tǒng)風險
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險補償大小的指標
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場錯誤定價的敏感性指標