單項選擇題下列哪個指數(shù)不是基于CAPM框架對于基金證券組合業(yè)績評價的定量測定法？（）

A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.羅斯指數(shù)


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1.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風(fēng)險稱作（）。

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析

2.單項選擇題APT套利定價理論是1976由（）提出的。

A.林特納
B.莫迪格利安
C.羅斯
D.夏普

3.單項選擇題當（）時，市場時機選擇者將選擇高貝塔系數(shù)的證券組合。

A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

4.單項選擇題貝塔系數(shù)主要應(yīng)用于（）。

A.相關(guān)系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.資本資產(chǎn)定價模型

5.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險