單項選擇題

下列不屬于資本資產(chǎn)定價模型的局限性的是（）。

A.某些資產(chǎn)或企業(yè)的β值難以估計
B.依據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算出來的β值對未來的指導(dǎo)作用要打折扣
C.CAPM的假設(shè)條件與實際情況存在較大偏差
D.提供了對風(fēng)險和收益之間的一種實質(zhì)性的表述

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單項選擇題

宏發(fā)公司股票的β系數(shù)為1.5，無風(fēng)險利率為4%，股票的必要收益率為10%，則市場上所有股票的平均收益率為（）。

A.4%
B.12%
C.8%
D.10%

單項選擇題

如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，在等比例投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于（）。

A.8%
B.11%
C.10%
D.4%

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