單項選擇題假設滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
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1.單項選擇題假設目前6個月期與1年期的無風險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
2.單項選擇題假設黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
3.單項選擇題假設黃金現(xiàn)價為每克450元，其在銀行的存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。投資者A在銀行存儲了1000克黃金，期限為2年。存儲成本的現(xiàn)值為多少元？（）
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
4.多項選擇題遠期合約空頭方在合約到期時的回報或盈虧為（）
A.盈利有限
B.盈利無限
C.虧損有限
D.虧損無限
5.單項選擇題關(guān)于場外交易和場內(nèi)交易，下列說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.嚴格來說，遠期合約是一種場內(nèi)交易市場
最新試題
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題