單項選擇題某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是250萬元。假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合4個交易日的VaR,得到()萬元。

A.1000
B.750
C.625
D.500


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1.單項選擇題下列表述屬于敏感性分析的是()。

A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后,若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌5%
B.當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下,“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點,指數(shù)下降30%,則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損

2.單項選擇題適合計算VaR 的置信水平是()。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%

3.單項選擇題上市公司發(fā)行期限為3年的固定利率債券。若一年后市場利率進入下降周期,則()能夠降低該上市公司的未來利息支出。

A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換

最新試題

金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()

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對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。

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就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。

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下列選項中,屬于非可交割券的有()。

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多元線性回歸模型的基本假定有()。

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