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單項(xiàng)選擇題

期權(quán)的溢價受以下因素影響（）

A.到期前的剩余時間
B.期權(quán)內(nèi)在價值
C.標(biāo)的期貨價格的波動率
D.短期利率
E.以上全部

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單項(xiàng)選擇題

在黃金期貨合約的交割月份，現(xiàn)金和期貨價格應(yīng)為（）

A.差價不超過從一個交割月到下一個月的儲藏費(fèi)
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價至少為交貨或者提貨成本
D.相同

單項(xiàng)選擇題

2月份，一位小麥農(nóng)民估計他的作物產(chǎn)量將達(dá)到25，000蒲式耳。當(dāng)?shù)貓髢r為每蒲式耳2.523/4美元。為了提供價格保護(hù)，他以2.623/4美元的價格出售了5份7月到期的小麥合約來對沖風(fēng)險。在6月份收獲其作物后，他以2.571/2蒲式耳的期貨價格進(jìn)行了平倉，并以2.481/2美元的價格賣出現(xiàn)金小麥?？紤]到現(xiàn)金和期貨，小麥作物的收入是（）

A.每蒲式耳2.523/4美元
B.每蒲式耳2.533/4美元
C.每蒲式耳2.43美元1/4
D.每蒲式耳2.42美元1/4