單項(xiàng)選擇題

考慮兩個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)中，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合A，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對(duì)因素1的貝塔值為1.2，對(duì)因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是（）。

A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.0%
E.13.2%

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