哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）