問答題

【計算題】
下列為各貨幣之即期匯率報價，請按照題目指示計算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/SGD：1.4150，三個月USD利率為31/4%，三個月SGD利率為67/8%試計算三個月USD/SGD之匯率。

答案：

1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278

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【計算題】1998年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率 USD1=JPY116.40/116.50，三個月遠(yuǎn)期匯率USD1=JPY116.23/116.35?？梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水，一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價值10億美元的貨物，在三個月后支付。為了避免日元兌換美元升值所帶來的外匯風(fēng)險，進(jìn)口商從事了遠(yuǎn)期外匯交易的套期保值。此例中：（1）進(jìn)口商不采取避免匯率變動風(fēng)險的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？（2）設(shè)3個月后的匯率為USD1=JPY115.00/115.10，則到1999年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計要多支出多少美元？（3）美國進(jìn)口商如何利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行套期保值？

答案： 10億÷116.40=8591060美元
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....

【計算題】2000年4月中旬外匯市場行情為：即期匯率GBP/USD=1.6770/802個月掉期率105/100一美國出口商簽定向英國出口價值為10萬英鎊儀器的協(xié)定，預(yù)計2個月后才會收到英鎊，到時需將英鎊兌換成美元核算盈虧。假若美國出口商預(yù)測2個月后英鎊會貶值，即期匯率水平會變?yōu)镚BP/USD1.6600/10，如不考慮交易費(fèi)用則，如果美國出口商現(xiàn)在不采取避免匯率變動風(fēng)險的保值措施，則2個月后將收到的英鎊折算為美元時相對4月中旬兌換美元將會損失多少？

答案：

損失：10萬Χ（1.6770-1.6600）
避險：10萬Χ（1.6770-0.0105）