單項選擇題信息比率是單位跟蹤誤差所對應的（）。

A.超額收益
B.絕對收益
C.相對收益
D.部分收益


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1.單項選擇題下列關于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率
B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

3.單項選擇題下列關于指數(shù)基金與ETF的風險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標的指數(shù)收益率的波動情況
C.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低

4.單項選擇題（）是對風險因子的暴露程度。

A.風險敞口
B.風險價值
C.VaR估算方法
D.風險評估

5.單項選擇題下列關于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致
C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大