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當(dāng)債券的收益率不變,債券的到期時(shí)間與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度之間成正比關(guān)系。
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對于給定的收益率變動(dòng)幅度,債券的息票率與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度之間成反比關(guān)系。
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判斷題
利率預(yù)期假說不能解釋不同期限債券的利率往往是共同變動(dòng)的這一經(jīng)驗(yàn)事實(shí)。
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