多項(xiàng)選擇題

目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括（）等。

A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

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多項(xiàng)選擇題

適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理，例如，除了監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)外的本行管理需要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，如（）機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理等。

A.經(jīng)濟(jì)資本預(yù)警管理
B.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理
C.單一重點(diǎn)客戶預(yù)警管理
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理
E.產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)書面記錄資產(chǎn)池的確定依據(jù)及其含義，包括（）。

A.資產(chǎn)池的數(shù)量
B.風(fēng)險(xiǎn)暴露在不同池之間的分布
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的選擇方法
D.模型
E.選定的風(fēng)險(xiǎn)特征