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只有當實際的股指期貨價格高于現(xiàn)貨價格日寸,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
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股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。()
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多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
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