判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。

隨機(jī)誤差項iu和殘差項ie是一回事。

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

異方差會使OLS估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。