A.對于溢價交易的債券,當(dāng)期收益率高于票面利率 B.債券當(dāng)期收益率與到期收益呈反向變動 C.對于折價交易的債券,當(dāng)期收益率低于票面利率 D.對于平價交易的債券,當(dāng)期收益率等于票面利率
A.0 B.某隨機數(shù) C.1 D.-1
A.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計算所選用的歷史樣本期間非常重要 B.蒙特卡洛模擬法計算量較大 C.蒙特卡洛模擬法被認為是最精準(zhǔn)貼近的計算VAR值方法 D.蒙特卡洛模擬法在計算之前,需要有風(fēng)險因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程