問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)XX年12月15日,某公司投資經(jīng)理A得知6個(gè)月后公司將會(huì)有一筆$970,000的資金流入并將用于90天期國(guó)庫(kù)券投資。已知當(dāng)前市場(chǎng)上90天期國(guó)庫(kù)券的貼現(xiàn)率為12%,收益曲線(xiàn)呈水平狀(即所有的遠(yuǎn)期利率也均為12%),明年6月份到期的90天國(guó)庫(kù)券期貨合約的價(jià)格為$970,000。請(qǐng)說(shuō)明如何進(jìn)行套期保值?

答案:

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