A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計(jì)的 B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益無(wú)關(guān),即風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) C.期權(quán)價(jià)格不依賴于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好,簡(jiǎn)化了期權(quán)的定價(jià) D.期權(quán)價(jià)格假設(shè)投資者具有風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布,股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù) B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的并且保持不變 C.期權(quán)有效期內(nèi)沒(méi)有紅利支付 D.不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
A.交易成本與稅收為零 B.投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出資金 C.市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù) D.股票的波動(dòng)率為常數(shù)