單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于B-S模型建立的假設(shè)基礎(chǔ)表述錯(cuò)誤的是（）。

A.股票價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)變量服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布
B.在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是恒定的
C.市場(chǎng)無摩擦，即不存在稅收和交易成本，所有證券完全可分割
D.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

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單項(xiàng)選擇題

（）是指在估算股票期權(quán)價(jià)值時(shí)，需要考慮標(biāo)的股票在期權(quán)到期日之前這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的分紅派息對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。

A.含分紅派息的B-S模型
B.不含分紅派息的B-S模型
C.股票激勵(lì)期權(quán)模型
D.回望式看跌期權(quán)模型

多項(xiàng)選擇題

期權(quán)價(jià)值還可以采用（）方法估算。

A．二項(xiàng)式定價(jià)模型
B．風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C．Black-Scholes模型
D．三項(xiàng)式定價(jià)模型

下列關(guān)于B-S模型建立的假設(shè)基礎(chǔ)表述錯(cuò)誤的是（）。

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（）是指在估算股票期權(quán)價(jià)值時(shí)，需要考慮標(biāo)的股票在期權(quán)到期日之前這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的分紅派息對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。

期權(quán)價(jià)值還可以采用（）方法估算。

下列關(guān)于B-S模型建立的假設(shè)基礎(chǔ)表述錯(cuò)誤的是（）。

（）是指在估算股票期權(quán)價(jià)值時(shí)，需要考慮標(biāo)的股票在期權(quán)到期日之前這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的分紅派息對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。