關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）

按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）

期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。（）