多項(xiàng)選擇題最優(yōu)證券組合的選擇應(yīng)滿足（）

A.最優(yōu)組合應(yīng)位于有效邊界上
B.最優(yōu)組合應(yīng)位于投資者的無差異曲線上
C.最優(yōu)組合是唯一的，是無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
D.上述三條件滿足其中之一即可


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1.多項(xiàng)選擇題證券組合理論中的無差異曲線的特性有（）

A.同一無差異曲線上的點(diǎn)代表相同的效用
B.無差異曲線的斜率為正
C.投資者更偏好位于左上方的無差異曲線
D.無差異曲線一般是凸形的

2.多項(xiàng)選擇題假設(shè)X、Y、Z 三種證券的預(yù)期收益率分別為10%，15%，20%，A、B、C、D 是四個投資于這三個證券的投資組合，三種證券在這四個組合中的相對比例各不相同，則這四個證券組合的預(yù)期收益從高到低排列依次為（）

A.X、Y、Z 的比例分別為30%、30%、40%
B.X、Y、Z 的比例分別為20%、60%、20%
C.X、Y、Z 的比例分別為50%、25%、25%
D.X、Y、Z 的比例分別為40%、15%、45%

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對所有證券的影響差不多是相同的
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不會因?yàn)樽C券分散化而消失
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對個別或某些證券產(chǎn)生影響，而對其他證券毫無關(guān)聯(lián)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過證券分散化來消除

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券組合理論的說法正確的是（）

A.證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立
B.證券組合理論解釋了投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
C.證券組合理論量化了單一證券和證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)
D.證券組合理論證明了分散投資可以在保證一定預(yù)期收益的情況下能降低風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的一些說法正確的是（）

A.CAPM 是由夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在20世紀(jì)60年代提出的
B.CAPM 論述了資本資產(chǎn)的價(jià)格是如何在市場上決定的
C.CAPM 使證券理論由實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入到規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇
D.CAPM 的主要特點(diǎn)是指出一種資產(chǎn)的預(yù)期收益要受以夏普比率表示的市場風(fēng)險(xiǎn)的極大影響

7.單項(xiàng)選擇題有效組合必須滿足（）

A.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

8.單項(xiàng)選擇題在馬柯維茨的證券組合理論中，用來測定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測度

10.單項(xiàng)選擇題證券投資收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化這兩個目標(biāo)（）

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時實(shí)現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時實(shí)現(xiàn)