A.多樣化的安排
B.將資金在各個市場中進行分配
C.投資組合的設(shè)計
D.止損點的設(shè)計
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A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下,才能增倉
B.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
C.持倉的增加應(yīng)漸次增加
D.持倉的增加應(yīng)一次性遞減
A.前者是客觀存在的風(fēng)險,而后者的風(fēng)險是人為制造的
B.二者對結(jié)果都是無法預(yù)測的
C.前者只是個人的金錢轉(zhuǎn)移,而后者具有在期貨市場上承擔(dān)市場價格風(fēng)險的功能
D.前者對結(jié)果是無法預(yù)測的,而后者可以運用自己的智慧去分析、判斷、正確預(yù)測市場變化趨勢
A.種類
B.時間
C.價格
D.質(zhì)量
A.市場容量大
B.價格受政府管制
C.易于儲存
D.易于標準化與分級
A.買賣期貨合約的價格是通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來確定的
B.基差交易大都是和投機交易結(jié)合在一起進行的
C.基差交易是期貨交易中較高層次的交易方式
D.通過基差交易可以實現(xiàn)完全的套期保值
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
一般而言,套期保值交易()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。